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Webinar on demand: Erkennen Sie den Wandel, bevor es der Markt tut

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Power Market Outlook: Marktbewegungen früher antizipieren

Märkte bewegen sich, wenn sich Prognosen ändern – nicht wenn sie veröffentlicht werden. Im ersten Quartal 2026 wurden alle großen europäischen und asiatischen Strommärkte gleichzeitig von strukturellen Verschiebungen getroffen: ein nordisches Wasserdefizit von 30 TWh, 20 % des globalen LNG-Angebots über Nacht unterbrochen, eine Reform des Regelenergiemarkets in Japan und negative Preise, die sich über Deutschland hinaus ausbreiteten. Die Händler, die zuerst handelten, taten dies auf Basis besserer Informationen.

Diese fünfteilige Expertenserie liefert Ihnen die Analyse hinter den Signalen und verbindet sie direkt mit dem Prognosevorsprung, der früheres Handeln ermöglicht.

Fünf Märkte. Fünf strukturelle Verschiebungen. Alles auf Abruf.

Jede Session ist ein 60-minütiger Deep Dive mit den Analysten, die diese Märkte täglich modellieren. Kein allgemeiner Kommentar – nur die marktspezifischen Treiber, kurzfristigen Signale und strukturellen Veränderungen, die für Ihre Positionen relevant sind.

Brennstoffe: LNG, Kohle & CO₂ in einer Welt mit gestörten Lieferketten

Referenten: Espen Andreassen, Bjørn Inge Vik, Guillaume Perret

Kernthemen:

  • 20 % des globalen LNG-Angebots gestört – wie die globale Nachfragezerstörung den Schock absorbiert
  • Kohles strategisches Comeback: Taiwan, Südkorea, Japan steigen wieder um, Versorgungssicherheit setzt sich durch
  • Europas 90-%-THG-Ziel gesetzlich verankert, CO₂-Bepreisung richtet sich wieder an den Fundamentaldaten aus
  • Onshore-Wind in Deutschland: +30 TWh Aufwärtsrevision seit Januar, strukturelle Verschiebung festgeschrieben

Kontinentaleuropa: Drei Schocks, die das Q1-Playbook neu geschrieben haben



Referenten: Silvia Messa, Michael Schrettle, Evelina Mitrofan, Silje Eriksen Holmen

Hauptthemen:

  • Nordisches Wasserdefizit von 30 TWh, ein 15-Jahres-Tief mit Preisauswirkungen bis 2027 
  • Iberiens Preiseinbruch: €16/MWh Baseload, Sturmüberschuss, 52 GW Solar nun am Netz 
  • Südosteuropas verborgene Engpässe: Rumäniens Netzengpass wird zum zweithöchsten Schattenpreis in der CORE-Region 
  • Deutschland wird zum Nettoexporteur; französische Kernkraft bei 33 TWh stabilisiert den Kontinent 

UK: Netz, Speicher und die sich wandelnde Intraday-Landschaft 

Referenten: Tasmin Chowdhary, Cynthia Grainger und ein Gastredner von Quorum

Zentrale Themen:

  • Struktur des britischen Strommarkts und Dynamik des Ausgleichsmechanismus nach der Reform
  • Wachstum der Batteriespeicher und deren messbarer Einfluss auf Intraday-Spreads
  • Gasversorgungssicherheit: Ausblick auf die Nordsee und Risikoexposition durch den Iran-Konflikt

Japan: Reform des Ausgleichsmarkts, LNG-Exposure & die neue Kohlenstoffära

Referenten: Silvia Messa, Fumi Kumagai, Zaheer Ahamed, Bjørn Inge Vik

Kernthemen:

  • JKM bei 16 $/MMBtu, Japans indirektes Katar-Exposure in einem strukturell engeren globalen Markt
  • 30-Minuten-Ausgleichsreform live: Tertiary-2-Preise um +250 % gestiegen, Intraday-Handelsmöglichkeiten grundlegend verändert
  • Zentraler AC-Loop aktiviert, Chubu–Kansai-Flussmodellierung erfordert dringende Aktualisierung
  • GX-ETS ab April 2026 verpflichtend: Kohlenstoffkosten nun strukturell für alle thermischen Erzeugungsanlagen

Nordics: Wasserdefizit, Solar-Boom & hyperlokale Negativpreise 

Referenten: Tor Reier Lilleholt, Gro Klæboe, Ferdinand Lindal

Kernthemen:

  • 30-TWh-Wasserdefizit auf 15-Jahres-Tief, Auswirkungen auf die Bilanz reichen bis 2027
  • Solar- und Windwachstum unterbewertet: stärkerer Abwärtsdruck im Sommer als der Konsens erwartet
  • NO4 führt ganz Europa bei negativen 15-Minuten-Intervallen an, noch vor Deutschland
  • Iran-Konflikt: Der Markt überschätzt möglicherweise die Risikoprämie für Sommergas im Verhältnis zum Abwärtspotenzial bei erneuerbaren Energien

Erkenntnisse in Entscheidungen umwandeln

Die Analysen in dieser Reihe sind nicht retrospektiv. Jede Erkenntnis ist mit einer konkreten Entscheidung verknüpft: welche Position zu halten ist, welches Intraday-Fenster beobachtet werden sollte, welcher Terminkontrakt falsch bewertet ist. Hier erfahren Sie, was jede Zielgruppe mitnimmt.

Stromhändler: Intraday & Day-Ahead

  • Frühzeitigere Erkennung von Prognoseverschiebungen im 0–48-Stunden-Fenster 2027

  • Regimewechsel im Regelenergiemarkt und neue Arbitragefenster

  • Grenzüberschreitende Engpassdynamiken als Treiber von Intraday-Spreads

Portfolio-Manager: Asset- & Risikomanagement

  • Forward-Curve-Kontext auf Basis von Fundamentaldaten

  • Gaspreise, Wetterjahr & geopolitische Szenarien

  • Verschiebungen bei Carbon-Compliance-Kosten (GX-ETS, EU-ETS)

Marktanalysten: Research & Strategie

  • Quantifizierte regionale Preistreiber

  • Aktualisierungen zur Netztopologie und Flussmodellierung

  • Anteil erneuerbarer Energien je Zone

„Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit bei den Kraftstoffpreisen, dem neuen Geschäftsjahr und der Überarbeitung bilateraler Verträge, die auf Spot umgestellt werden, hat die Marktdynamik grundlegend verändert."

Fumi Kumagai · Senior Market Expert, Japan Power · Volue 

„Die Nicht-Rohstoffkosten werden kurzfristig steigen – Netzinvestitionen, TNUoS-Netzentgelte und Ausgleichskosten entwickeln sich alle nach oben. Es gibt kaum Spielraum, sie einzudämmen." 

Tasmin  ·  Market Analyst, Power & Gas  ·  Volue UK Market Expert 

Volue AI Weather Rapid Updates.

Erkennen Sie den Wandel, bevor es der Markt tut
Volue's AI Weather Rapid Updates liefert bis zu 24 Prognose-Updates pro Tag mit einer Datenaktualität von 1,5–2,5 Stunden, was eine frühzeitigere Erkennung marktbewegender Veränderungen und eine sicherere kurzfristige Entscheidungsfindung ermöglicht. Das gleiche Signal, das unsere Analysten in allen fünf Webinar-Sitzungen verwendet haben.

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